スプレッド取引に適した選定銘柄
１．同銘柄・異限月のスプレッド数値変化表
２．異銘柄・異限月のスプレッ゛ト数値変化表
スプレッド取引は、資産運用取引であるので、片張り投資の「買いと売り」に偏った投資より、一回の取引の差益は少ないが、価格差が発生するタイミングを想定して、月度あたり２回から３回の売買取引をすることにより安定的な資産運用ができる。
基本的なスプレッド取引のパタ−ン戦略
何故パタ−ン分けが必要か順サヤ・逆サヤの特徴をつかむ
パタ−ン1
- 定義
順サヤ期の順サヤ取り *順サヤの縮小をとる
- ポジション
期先売り−期近買い
- 周期性
周期重視の短期決戦
周期が見られない時は見送る - 注意
値飛びに注意
ビョ−ンに注意（相場の行き過ぎ）
パタ−ン2
- 定義
逆サヤ期の順サヤ取り *逆サヤの拡大をとる
- ポジション
期先売り−期近買い
- 周期性
周期はさほど、アテにできない
*一旦、薄い逆サヤになった後、逆サヤ拡大をとる - 注意
玉締めには有効
逆サヤの拡大には限界がない
パタ−ン3
- 定義
順サヤ期の逆サヤ取り *順サヤの拡大をとる
- ポジション
期近売り−期先買い
- 周期性
サヤ滑りを取るのに有効 - 注意
基本的には長期ポジションになる
パタ−ン4
- 定義
逆サヤ期の逆サヤ取り *逆サヤの縮小をとる - ポジション
期近売り−期先買い
- 周期性
縮小すると見せかけて拡大する「ダマシ」が多い
周期が出にくい - 注意
無理な仕掛けは禁物
異銘柄・異限月のパタ−ンの注意点
商品別のサヤの形による戦略
- ガソリンと灯油・原油
- 必ず順張り
- ナンピン不可
- 寄り付き成り行きはブレが大きい
- ザラバ気配を見ながら注文を出すのがベスト
- 異限月ほどきれいな周期は出にくいが日柄は重要
- 周期が出ているときに出動する
- 需要期に応じてサヤが出来る
- 限月間の人気の差
- 限月間の建玉の性質の差
- 限月間の相場参加者の差
- 相場自体を動かす全ての起因
- 相場の上下動による揺さぶり
- トウモロコシと一般大豆
- 必ず順張り
- 需給発表のタイミングのズレ
- 季節変動要因の受け方の差
- 収穫期のズレ
- 一般に穀物は、順サヤ状態である場合が多い
- 限月間の人気の差
- 限月間の建玉の性質の差
- 限月間の相場参加者の差
- 相場自体を動かす全ての起因
- 相場の上下動による揺さぶり
- 季節的な要因
- アラビカとロブスタ
- 必ず順張り
- トレンドが出やすい銘柄
- 需給発表のタイミングのズレ
- 季節変動要因の受け方の差
- 収穫期のズレ
- 一般に穀物は、順サヤ状態である場合が多い
- 限月間の人気の差
- 限月間の建玉の性質の差
- 限月間の相場参加者の差
- 相場自体を動かす全ての起因
- 相場の上下動による揺さぶり
- 季節的な要因
順張り投資にこだわる理由
相場の張り方には、『順張り投資』か『逆張り投資』の二通りしかない。
はっきりとしたトレンドがあるときは、勇気をだして徹底した『順張り投資』をする。
但し、分からないもみ合い相場、レンジ内での値動きのときは、『逆張り投資』をする方が勝率を上げることができる。
一般投資家の方々はどちらかというと『逆張り投資』を好む人が多い。大底だと判断して買ってみたが、まだまだ下値となることがある。また天井だと判断して売ってみたが、まだまだ上値となることがある。大底、天井というものはその瞬間は誰にも分からない。後になって分かるものである。頭から尻尾まで相場を取ることは非情に困難である。
その理解ができれば、頭と尻尾を除く、中身の部分を取る方が安全で流れに乗った張り方が出来る。
最近主流になっている『ファンドの多くも順張り投資』をしており、上昇しているのを『とことん買い』、下降しているものを『とことん売って』いる。
赤い翼ラボは、ひんぱんに売買せず流れに乗った順張り投資で会員の勝率を上げている。
